考试大纲

I 风险管理基础与计量

企业风险管理概述和实践

1：企业风险管理的概念及发展历史

2：企业风险管理的目标和方法

3：企业风险管理的地位和意义

4：国际企业风险管理领先实践

5：我国企业风险管理存在的问题

COSO企业风险管理框架

1:内部环境 2:目标设定 3:事项识别 4:风险评估 5:风险应对

6:控制活动 7:信息与沟通 8:监控 9:职能与责任

10:企业风险管理的局限

随机事件及其概率

1:随机事件及其运算 2:随机事件的概率 3:概率的基本运算法则

4:全概率公式与贝叶斯公式 5:伯努里概型 6:随机数的生成与应用

随机变量及其分布

1:离散型随机变量及其分布 2:连续型随机变量及其分布

3:随机变量函数的分布

多维随机变量及其分布

1:二维随机变量及其分布 2:边缘分布 3:条件分布 4随机变量的独立性

5:二维随机变量函数的分布

随机变量的数字特征

1:数学期望 2:方差 3:协方差与相关系数 4:大数定律与中心极限定理

数理统计的基本知识

1:数理统计学 2:总体与样本 3:统计量与抽样分布

4:数据的整理 5:常用统计量的计算

参数估计和假设检验

1:参数的点估计 2:参数的区间估计 3：假设检验的基本概念

4：正态总体参数的假设检验

一元线性回归分析和方差分析

1：回归分析的基本概念

2：一元线性回归

3：单因素方差分析

II 专项风险管

市场风险

1：市场风险的定义及产生原因 2：市场风险量化和管理的发展

3：市场风险管理（敏感性分析、在险价值分析）

4：衍生产品和金融工程在市场风险管理中的应用

5：期货对冲及其基差风险 6：相对风险与跟踪误差

信用风险

1：信用风险的定义及产生原因 2：信用风险管理的发展

3：信用风险分析与衡量的方法体系（专家系统、经典系统、信用风险打分模型）

4：信用风险量化模型（发展、credit metrics、KMV等）

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